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mar
29
2012

Big data dans les banques – vers une équation de plus en plus complexe

Le constat

La règlementation européenne concernant les Abus de Marché   (CESR http://www.esma.europa.eu/ ) transposée par les parlements des pays membres rend obligatoire la déclaration de transactions suspectes auprès de l’organisme régulateur national (AMF pour le France (http://www.amf-france.org) par les établissements financiers.

Il peut y avoir abus de marché dans les cas où des investisseurs ont été lésés, directement ou indirectement, par d’autres qui:

  • Ont utilisé des informations confidentielles (opérations d’initiés);
  • Ont faussé le mécanisme de fixation des cours d’instruments financiers;
  • Ont propagé des informations fausses ou trompeuses.
(http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/financial_services_transactions_in_securities/l24035_fr.htm)

Les analyses sont réalisées par les établissements financier sur les opérations d’achat / vente  exécutées sur les places de marché pour compte propre (Banque d’investissement, ALM Trésorerie, Portefeuille d’actions, …) et pour compte de tiers (ordre du client explicite exécuté par l’établissement financier).

Dans le cadre d’exécution d’opérations pour compte de tiers (clients privés), la législation Luxembourgeoise ne permet pas de communiquer des informations privées qui permettraient d’identifier le donneur d’ordre (client) en analysant ces données en corrélation avec des données publiques.

Avec les nouvelles règlementations récentes comme par exemple MiFID, les banques sont obligées de collecter et détenir beaucoup plus d’informations sur leurs clients afin de mieux connaître leur profil d’investisseur et avoir une meilleure connaissance de leur situation patrimoniale. Les banquiers sont devenus des détenteurs d’informations par profession comme le constatent les professeurs Baums, Bonneau et Prüm.

Toutefois, avec la crise financière et économique de 2008, la finance mondiale est entrée dans la tourmente. Avec le G20 en mars 2009, un nouvel ordre règlementaire s’est établi, lequel voit, entre autres, le mal dans le secret bancaire. En effet, ce secret bancaire est considéré comme le principal obstacle à une taxation efficace et juste.

(http://www.ey.com/LU/en/Newsroom/PR-activities/Articles/article_2010-les-defis-de-la-banque-privee-au-luxembourg-fev10)

Notre analyse

Le volume, l’hétérogénéité, la sensibilité des puits de donnée à analyser et à manipuler vont nécessiter de nombreux et coûteux changements de paradigme qui ne sont pas à la portée de tous les établissements bancaires par ailleurs aujourd’hui soumis à de grandes tensions. Il y a fort à parier que les techniques de fouille de données aujourd’hui utilisées dans le cadre de l’intelligence économique et concurrentielle inspirent certains de ces changements de paradigme, nous en voulons pour preuve notre propre expérience d’utilisation des techniques liées à l’identification des signaux faibles dans la lutte contre les abus de marché.

 
Daniel Artal

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